Opțiuni de răspândire diagonală


Spreadurile sunt mijloace de tranzacționare extrem de eficiente. Spreadurile verticale, spread-urile calendarului, spread-urile diagonale, spreadurile fluturelor, spread-urile condor, etc. Aici vom analiza construcția și beneficiile raporturilor de spread.

Cel mai important lucru pe care trebuie sa-l intelegeti cu privire la ratele de raspandire este ca, spre deosebire de spread-urile standard care va ofera oportunitatea de a limita pierderile in schimbul unui potential limitat de castiguri, spread-urile raportului uneori implica un risc semnificativ; cu toate acestea, ele pot permite uneori un potențial semnificativ de câștig. Ratele de răspândire implică cumpărarea și vânzarea simultană a două serii diferite de contracte de opțiuni de același tip punte sau apeluri pe aceeași garanție subiacentă, dar cantitatea cumpărată și vândută nu este aceeași.

Este esențial să înțelegem că, în timp ce spread-urile raportului sunt denumite în mod evident "spread-uri", opțiunile sunt într-adevăr răspândite doar parțial. Deoarece cantitatea este diferită pentru numărul de opțiuni cumpărate și vândute, excesul de pe ambele părți este lăsat lung sau neacoperit gol.

Options spread

Acest lucru este extrem de important deoarece, în timp ce majoritatea spreadurilor au un potențial limitat de pierderi, orice rată a raportului care include opțiunile neacoperite va avea un potențial de pierderi nelimitat sau semnificativ. Deoarece raspandirea ratei este un tip de raspandire verticala, luna de expirare este de obicei aceeasi pentru toate optiunile cumparate si vandute.

Este vorba de prețurile de grevă care vor fi diferite. De asemenea, deoarece opțiunile opțiuni de răspândire diagonală bani vor duce, de obicei, la o misiune sau la un exercițiu, raportul deținerii se va extinde până la expirarea perioadei de expirare, ceea ce vă va determina stabilirea temporară a unei poziții stoc pe termen lung sau scurt.

opțiuni de răspândire diagonală agenții de ocupare a forței de muncă de la domiciliu

Poziția lungă sau scurtă rezultată va trebui închisă pe piață pentru a realiza pe deplin potențialul de profit al strategiei. Ambele tipuri de spread-uri care implică opțiuni de apel sunt utilizate în mod obișnuit atunci când există o tendință ascendentă, dar ratele de conversie a conversiilor sunt mai mari decât ratele de apel. În mod similar, ambele tipuri de spread-uri care implică opțiuni put sunt folosite în mod obișnuit atunci când sunteți bearish, dar ele diferă prea mult de gradul dvs.

Ratele de spargere a raporturilor de împingere sunt mai mari decât rata spread spread. Se compune din 1 răspândire apel apel și 1 opțiune de apel gol. Compusă din 1 spread spread și 1 opțiune put pusă. Se compune din 1 credit și 1 opțiune de apel lung. Compusă din 1 spread spread credit și 1 opțiune de vânzare pe termen lung. Deoarece spread-urile raportului sunt alcătuite dintr-o rată de debit și o opțiune suplimentară neacoperită golvi se va solicita să efectuați opțiuni de răspândire diagonală depozit substanțial în marjă pentru a acoperi opțiunile goale care nu sunt împărțite împotriva opțiunilor lungi.

Deoarece backspreads sunt alcătuite dintr-o rată de credit și o opțiune lungă suplimentară, brokerul dvs. Deși puteți stabili ambele tipuri de aceste spread-uri introducându-le ca o singură comandă, acestea nu vor fi afișate, în mod obișnuit, ca rapoarte de raportare sau conversii în cont. Când vă vedeți pozițiile, acestea vor fi asociate, de obicei, ca simple împrăștieri cu două picioare și opțiuni lungi sau goale fără legătură.

Cunoașterea prețului Un lucru important de învățat despre ratele dobânzilor este modul de specificare a unui debit sau credit net la introducerea unei comenzi. Cu o răspândire obișnuită, pur și simplu rețineți cele două prețuri împreună. Cu o rată de răspândire, nu este chiar atât de simplă.

opțiuni de răspândire diagonală intrare opțiune binară olmp

Primul pas este în mod tipic reducerea ratei de răspândire la cea mai mică fracțiune obișnuită. Apoi, ați afla prețul de piață numit și cel natural prin înmulțirea numărului de contracte cu prețul și apoi prin coaserea celor două picioare împreună.

Deoarece în acest exemplu am împărțit cu 5 pentru a reduce raportul, există cinci spreaduri 1x2. Care prețuri de lovire pe care le utilizați și dacă aceste prețuri de atac sunt sau nu în bani, vor afecta amploarea mișcării de bază necesare pentru a atinge profitabilitatea și, de asemenea, să determine dacă răspândirea poate fi sau nu posibilă profitabil dacă substratul rămâne neschimbat.

opțiuni de răspândire diagonală câștigurile pe roboți de tranzacționare

De exemplu, dacă sunteți extrem de bullish, doriți să utilizați o rată de apel înapoi. Cu toate acestea, o rată a numărului de apeluri ar fi mai potrivită dacă sunteți neutru și moderat bullish. În general, cu cât sunteți mai prolific, cu atât sunt mai mari prețurile de grevă pe care le veți folosi.

S-ar putea chiar să se poată construi o rată de conversie a dobânzilor care să fie profitabilă fără mișcare în stocul de bază, dacă piciorul lung al spread-ului este in-the-money atunci când strategia este inițiată. În mod similar, dacă sunteți extrem de bearish, ați dori să folosiți o rată de împingere înapoi, în timp ce un spread spread ratio ar fi mai adecvat dacă sunteți neutru sau moderat opțiuni de răspândire diagonală.

Răspândiți și swap pe piața valutară. Ce este o răspândire în tranzacționare. Ce se răspândește

În general, cu cât esti mai scump, cu atât mai mici vor fi prețurile de grevă pe care le vei folosi. Deoarece pot fi admise adesea la un debit mult mai mic, ratele dobânzilor pot fi o alternativă atrăgătoare pentru spread-ul regulat de debit, în mod moderat bullish sau bearish. Deși riscurile pot fi substanțial mai mari. Această strategie va avea o cerință de marjă liberă pentru opțiunile scurte.

Ratele de backspreads, de opțiuni de răspândire diagonală, pot opțiuni de răspândire diagonală adesea introduse la un credit net. Prin urmare, backspreads raportul poate fi o alternativă atrăgătoare la spread-uri de debit regulat în situații extrem de bullish sau bearish. Opțiunile lungi suplimentare pot oferi un potențial nelimitat de creștere. Opțiunile lungi suplimentare pot oferi un potențial semnificativ de reducere.

Prețul inferior de rentabilitate pe o rată a numărului de apeluri este egal cu prețul de grevă lung plus debitul inițial. Prețul superioară a breșelor este egal cu acasă muncă în latina de grevă scurt plus câștigul maxim.

Prețul inferior al rentabilității la un spread spread este egal cu prețul de grevă scurt, minus câștigul maxim. Prețul de breșă superior este egal opțiuni de răspândire diagonală prețul de grevă lung, minus debitul inițial.

Tranzacționarea cu spread spread

Dimpotrivă, chiar dacă răsadurile de răscumpărare a raportului sunt extrem de bullish sau extrem de bearish ar putea fi posibil să iasă cu un mic profit dacă sunteți complet gresit și stocul de bază se deplasează brusc în mod greșit. Prețul inferior de rentabilitate pe un raport de rată a apelurilor este egal cu prețul de grevă scurt plus creditul inițial. Prețul superioară a prelungirii este egal cu prețul de grevă lung plus pierderea maximă.

Prețul inferior de breakeven pe un backspread ratio este egal cu prețul de grevă lung, minus pierderea maximă. Prețul superioară a rentabilității este egal cu prețul de scurtă durată minus creditul inițial.

Riscul de scădere a spread-urilor pentru apeluri și împrumuturi este egal cu debitul inițial.

Calendar răspândit. Introducere. Taxa de tranzacție

Riscul maxim de backspreads pentru rata de apel și de transfer este egal cu diferența dintre cele două burse, minus creditul inițial, și apare dacă stocul se află la un preț de lungă durată la expirare.

În timp ce aceste exemple se referă exclusiv la repartițiile raporturilor și la spatele cu raportul 1 la 2 între picioare, este posibil să se structureze un raport de răspândire cu un raport 1-la-3, un raport 2-la-3 sau alte rapoarte.

În timp ce graficul de profit și pierdere va arăta similar cu acestea, importantul lucru pe care trebuie să-l realizăm este că riscul va crește substanțial pe o rată de împărțire cu un raport mai mare de 1 la 2, deoarece poziția va fi lipsită de un număr mai mare de contracte. Această creștere a riscului ar putea avea ca rezultat o rentabilitate mai mare dacă comerțul este profitabil, ci o pierdere mult mai mare dacă nu este.

Televizor UHD cu diagonala de 213 cm, la un preţ accesibil – 19.000 $

În mod similar, dacă reduceți raportul, de exemplu la un raport de la 2 la 3, riscul va scădea în mod corespunzător, la fel ca și profitul potențial. Cu ajutorul spatelor de raport, un raport mai mare ar avea ca rezultat un număr mai mare de opțiuni lungi suplimentare, ceea ce ar crește în mod eficient costurile.

În schimb, folosim strategii mentale care ne ușurează deciziile. Totuși, ne pot și încurca, dacă nu avem destule informații despre domeniul respectiv. De exemplu, majoritatea dintre noi nu suntem destul de bine informați cu privire la planificarea carierei.

Acest cost suplimentar poate crea fie o rentabilitate mai mare, fie o pierdere mai mare, în funcție de faptul că sentimentul din garanția de bază este în cele din urmă corect sau nu. Deoarece ratele de raport și raporturile de întoarcere a raportului au o anumită expunere dezvăluită, este deosebit de important să țineți cont de toleranța la risc înainte de a vă stabili pozițiile.